PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWQRX с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWQRX с SWVXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWQRX (Schwab Target 2065 Fund) and SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) are both mutual funds - SWQRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWQRX returned 9.74%/yr vs 3.14%/yr for SWVXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SWQRX charges 0.00%/yr vs 0.34%/yr for SWVXX.

Доходность

Сравнение доходности SWQRX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWQRX показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.45%.

SWQRX

1 день
0.21%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.34%
6 месяцев
13.07%
1 год
28.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWQRX и SWVXX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		12.34%20.95%14.36%21.21%-20.23%7.00%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between SWQRX and SWVXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Fund

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SWQRX:
SWQRX с SWYOXSWQRX с VLXVXSWQRX с SWPPXSWQRX с VOOSWQRX с SWTSXSWQRX с PTDIXSWQRX с URTRX
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

SWQRX vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWQRX
Ранг доходности на риск SWQRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWQRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWQRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWQRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWQRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWQRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWQRX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWQRXSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.71

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWQRX vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWQRX на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWQRX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWQRXSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.71

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

2.95

-2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.94

-2.23

Просадки

Сравнение просадок SWQRX и SWVXX

Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWQRXSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

0.00%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

0.00%

-9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

0.00%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

0.00%

-28.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

0.00%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.00%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWQRX и SWVXX

Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWQRXSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.29%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

0.76%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

1.10%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

1.09%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

1.09%

+14.71%

Сравнение комиссий SWQRX и SWVXX

SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWQRX и SWVXX

Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SWVXX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		2.82%3.16%2.92%3.31%5.00%2.69%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWQRX and SWVXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWQRX has higher volatility (3.63%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWQRX dropped -28.26% vs SWVXX's 0.00%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWQRX и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор