Сравнение SWQRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWQRX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWQRX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.77% | 21.44% |
| Дох-ть за 1 год | 25.60% | 33.31% |
| Дох-ть за 3 года | 3.09% | 8.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 16.75 | 19.89 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 12.30% |
| Макс. просадка | -28.26% | -55.06% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и SWPPX
С начала года, SWQRX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 21.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и SWPPX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWQRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 2.91% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и SWPPX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) составляет 2.81%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.