PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWQRX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWQRX с PTDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWQRX (Schwab Target 2065 Fund) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWQRX returned 9.74%/yr vs 8.31%/yr for PTDIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWQRX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности SWQRX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWQRX показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью 7.80%.

SWQRX

1 день
0.21%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.34%
6 месяцев
13.07%
1 год
28.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

PTDIX

1 день
0.34%
1 месяц
3.88%
С начала года
7.80%
6 месяцев
8.09%
1 год
19.26%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWQRX и PTDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		12.34%20.95%14.36%21.21%-20.23%15.97%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		7.80%15.59%17.43%18.33%-18.13%13.14%

Correlation

The correlation between SWQRX and PTDIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between SWQRX and PTDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с SWQRX:
SWQRX с SWYOXSWQRX с VLXVXSWQRX с SWPPXSWQRX с VOOSWQRX с SWTSXSWQRX с SWVXXSWQRX с URTRX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с JLKYXPTDIX с FFFYXPTDIX с DRIWXPTDIX с JRLVX

Доходность на риск

SWQRX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWQRX
Ранг доходности на риск SWQRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWQRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWQRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWQRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWQRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWQRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWQRX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWQRXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.00

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.84

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.68

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

11.94

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWQRX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWQRX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWQRX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWQRXPTDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SWQRX и PTDIX

Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWQRXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-54.38%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-7.32%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-13.05%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-25.43%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.49%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.64%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SWQRX и PTDIX

Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWQRXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.89%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.85%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

9.81%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.49%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

13.83%

+1.97%

Сравнение комиссий SWQRX и PTDIX

SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWQRX и PTDIX

Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PTDIX в 9.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.09%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		2.82%3.16%2.92%3.31%5.00%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SWQRX and PTDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWQRX has higher volatility (3.63%) compared to PTDIX (2.89%). In terms of maximum drawdown, SWQRX dropped -28.26% vs PTDIX's -54.38%.

SWQRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWQRX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор