Сравнение SWQRX с PTDIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWQRX показывает доходность -4.16%, а PTDIX немного ниже – -4.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWQRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTDIX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWQRX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWQRX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%

Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и PTDIX.

Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.