Сравнение SWQRX с SWYOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWYOX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWQRX или SWYOX.
Основные характеристики
| SWQRX | SWYOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.77% | 14.59% |
| Дох-ть за 1 год | 25.60% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 3.09% | 4.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 16.75 | 18.20 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 11.90% |
| Макс. просадка | -28.26% | -26.02% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.95% |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и SWYOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и SWYOX
С начала года, SWQRX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у SWYOX с доходностью 14.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и SWYOX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWQRX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и SWYOX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SWYOX в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 2.91% | 3.31% | 5.00% | 2.69% |
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.60% | 1.83% | 1.80% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и SWYOX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWYOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и SWYOX
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеют волатильность 2.81% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.