PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWQRX с SWYOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWQRX с SWYOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX).

SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SWQRX и SWYOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWQRX и SWYOX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		-4.16%20.95%14.36%21.21%-20.23%15.97%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		-1.23%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, SWQRX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SWYOX с доходностью -1.23%.

SWQRX

1 день
-0.40%
1 месяц
-9.27%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.31%
1 год
16.97%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

SWYOX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.23%
1 год
19.58%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Fund

Schwab Target 2065 Index Fund

Часто сравнивают с SWQRX:
SWQRX с VLXVXSWQRX с SWPPXSWQRX с VOOSWQRX с SWTSXSWQRX с SWVXXSWQRX с PTDIXSWQRX с URTRX
Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWYNXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJXSWYOX с FFSFX

Сравнение комиссий SWQRX и SWYOX

SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund

Доходность на риск

SWQRX vs. SWYOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWQRX
Ранг доходности на риск SWQRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWQRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWQRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWQRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWQRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWQRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWQRX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWQRXSWYOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.78

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.72

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

8.14

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWQRX vs. SWYOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWQRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWQRX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWQRXSWYOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между SWQRX и SWYOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWQRX и SWYOX

Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SWYOX в 1.89%

TTM20252024202320222021
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		3.30%3.16%2.92%3.31%5.00%2.69%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.89%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SWQRX и SWYOX

Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWYOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWQRXSWYOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-26.02%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.64%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-26.02%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-6.54%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.88%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.46%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWQRX и SWYOX

Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) составляет 5.12%, в то время как у Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWQRXSWYOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.96%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.43%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.58%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

15.53%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

15.49%

+0.33%