Сравнение SWQRX с VLXVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWQRX или VLXVX.
Основные характеристики
| SWQRX | VLXVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.77% | 13.83% |
| Дох-ть за 1 год | 25.60% | 25.06% |
| Дох-ть за 3 года | 3.09% | 4.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 16.75 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 11.05% |
| Макс. просадка | -28.26% | -31.42% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и VLXVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и VLXVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWQRX показывает доходность 13.77%, а VLXVX немного выше – 13.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и VLXVX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWQRX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и VLXVX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VLXVX в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 2.91% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.81% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и VLXVX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и VLXVX
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.