Сравнение SWQRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWQRX или VOO.
Основные характеристики
| SWQRX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.77% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 25.60% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 3.09% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 16.75 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 12.19% |
| Макс. просадка | -28.26% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и VOO
С начала года, SWQRX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и VOO
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWQRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и VOO
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 2.91% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и VOO
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и VOO
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.