Сравнение SWQRX с SWTSX

С начала года, SWQRX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWQRX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWQRX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWQRX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SWTSX в 1.18%

Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWTSX.

Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.