Сравнение SWPRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPRX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -4.10% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%.
SWPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и SWSSX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPRX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWPRX
SWSSX
Сравнение SWPRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.02 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и SWSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и SWSSX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.92% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и SWSSX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -60.34% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.90% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -31.93% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -11.00% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.78% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.68% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 5.09%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.59% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 14.12% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 23.11% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 22.57% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 24.03% | -7.18% |