PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8085091523
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска24 авг. 2016 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWPRX составляет 0.00%.


График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SWPRX с FDKVX, SWPRX с VTTSX, SWPRX с SWYNX, SWPRX с SWTSX, SWPRX с TWCUX, SWPRX с VT, SWPRX с SCHW, SWPRX с spy, SWPRX с NASDX, SWPRX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.13%
14.94%
SWPRX (Schwab Target 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2060 Fund показал доход в 18.08% с начала года и 29.96% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.08%25.82%
1 месяц1.98%3.20%
6 месяцев10.13%14.94%
1 год29.96%35.92%
5 лет (среднегодовая)10.38%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWPRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.07%4.43%3.08%-3.92%3.73%2.13%2.22%1.60%2.33%-2.33%18.08%
20237.96%-2.87%2.24%1.02%-1.01%5.79%3.40%-2.72%-4.48%-3.23%8.82%5.55%21.13%
2022-5.54%-3.20%1.45%-7.94%0.44%-8.44%7.22%-4.41%-9.70%6.24%7.91%-4.27%-20.24%
2021-0.28%3.08%2.43%4.68%1.43%1.47%0.82%2.43%-4.33%4.59%-2.62%3.91%18.59%
2020-1.38%-7.15%-15.31%11.18%5.26%3.30%5.01%5.43%-2.81%-1.93%11.38%4.87%15.58%
20198.46%2.60%1.05%3.29%-5.86%6.22%0.08%-2.59%1.80%2.53%2.63%3.10%25.05%
20185.21%-4.08%-1.06%0.41%1.07%-0.49%2.38%1.04%-0.40%-8.27%1.47%-7.55%-10.61%
20172.47%2.89%1.12%1.85%1.37%0.90%2.49%0.35%2.16%1.78%1.91%1.29%22.61%
20160.10%0.90%-2.38%2.14%1.91%2.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWPRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SWPRX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SWPRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPRX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPRX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPRX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPRX, с текущим значением в 17.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Schwab Target 2060 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
3.08
SWPRX (Schwab Target 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.26$0.26$0.20$0.47$0.13$0.22$0.27$0.29$0.11

Дивидендный доход

1.56%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SWPRX (Schwab Target 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2060 Fund показал максимальную просадку в 34.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-28.25%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3464 мар. 2024 г.581
-19.09%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.2184 нояб. 2019 г.446
-7.83%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1627 авг. 2024 г.30
-7.43%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2060 Fund составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
3.89%
SWPRX (Schwab Target 2060 Fund)
Benchmark (^GSPC)