- ISIN
- US8085091523
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWPRX
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции SWPRX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWPRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) показал доход в 13.47% с начала года и 24.26% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2060 Fund
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SWPRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWPRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.27% | 2.15% | -6.57% | 8.72% | 4.04% | 0.05% | -0.89% | 2.66% | 13.47% | ||||
| 2025 | 3.35% | -0.50% | -3.57% | 0.65% | 5.10% | 4.43% | 0.47% | 3.22% | 3.18% | 1.71% | 0.38% | 0.83% | 20.66% |
| 2024 | -0.07% | 4.43% | 2.95% | -3.79% | 4.50% | 1.39% | 2.22% | 2.30% | 1.62% | -2.33% | 4.03% | -3.34% | 14.28% |
| 2023 | 7.96% | -2.87% | 2.24% | 1.02% | -1.01% | 5.79% | 3.40% | -2.72% | -4.48% | -3.23% | 8.82% | 5.55% | 21.13% |
| 2022 | -5.54% | -3.20% | 1.45% | -7.94% | 0.44% | -8.44% | 7.22% | -4.41% | -9.70% | 6.24% | 7.91% | -4.27% | -20.24% |
| 2021 | -0.29% | 3.08% | 2.43% | 4.68% | 1.42% | 1.47% | 0.82% | 2.43% | -4.33% | 4.59% | -2.62% | 3.91% | 18.59% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2060 Fund has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.86, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 96.60% of S&P 500 Index downside but only 88.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 88.27%
- Участие в снижении
- 96.60%
Комиссия
Комиссия SWPRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWPRX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.50 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 10.58 | +0.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.48 | $0.46 | $0.73 | $0.74 | $0.25 | $0.53 | $0.52 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.32% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2060 Fund показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.94%март 2020 г. | 29d | 5mo 9d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.97%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.09%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.77%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 25d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.57%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SWPRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -56.78% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.10% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -18.90% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -25.43% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -10.69% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.14% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWPRX
Добавьте Schwab Target 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWPRX