Сравнение SWPRX с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или SCHW.
Основные характеристики
| SWPRX | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.80% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 31.14% | 38.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.13% | -1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.28 | 3.48 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 10.71% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 27.24% |
| Макс. просадка | -34.43% | -86.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -19.28% |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и SCHW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и SCHW
С начала года, SWPRX показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 9.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и SCHW
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SCHW в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.56% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и SCHW
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и SCHW
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.17%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.