PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPRX с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPRX с SCHW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWPRX (Schwab Target 2060 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SWPRX returned 9.57%/yr vs 4.09%/yr for SCHW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -12.73%.

SWPRX

1 день
0.25%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.97%
6 месяцев
12.72%
1 год
27.78%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

SCHW

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-0.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPRX и SCHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		11.97%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%21.77%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-12.73%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%28.77%

Correlation

The correlation between SWPRX and SCHW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.53

Over the past year, the correlation between SWPRX and SCHW has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Fund

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с TWCUXSWPRX с SWTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с VTSWPRX с NASDX
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

SWPRX vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPRX c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPRXSCHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.01

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.14

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.02

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

-0.04

+13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPRX vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPRXSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.01

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.42

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и SCHW

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SCHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPRXSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-86.79%

+53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-19.83%

+10.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.77%

-27.11%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-49.70%

+18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.67%

+18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-35.55%

+29.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

8.05%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и SCHW

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.48%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPRXSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

8.01%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

19.73%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

23.94%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

32.24%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

33.42%

-16.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и SCHW

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SCHW в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.36%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		3.36%3.76%3.11%3.30%6.08%4.64%1.79%4.29%5.07%2.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWPRX and SCHW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (8.01%) compared to SWPRX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SWPRX dropped -32.94% vs SCHW's -86.79%.

SWPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPRX и SCHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор