Сравнение SWPRX с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и SCHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPRX и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -1.44% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 28.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -7.24%.
SWPRX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWPRX vs. SCHW — Ранг доходности на риск
SWPRX
SCHW
Сравнение SWPRX c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.83 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.19 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.33 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 3.53 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.83 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и SCHW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и SCHW
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SCHW в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.82% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и SCHW
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SCHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPRX | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -86.79% | +53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -14.61% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -49.70% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -13.56% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -35.65% | +29.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.51% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и SCHW
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPRX | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.91% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 16.37% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 24.57% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 32.12% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 33.42% | -16.55% |