Сравнение SWPRX с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или SCHW.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и SCHW
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 18.28%.
SWPRX
15.87%
-1.10%
6.30%
23.02%
9.89%
N/A
SCHW
18.28%
12.76%
2.39%
43.88%
12.43%
12.37%
Основные характеристики
| SWPRX | SCHW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 4.05 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 10.70% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 27.66% |
| Макс. просадка | -34.43% | -86.79% |
| Текущая просадка | -1.88% | -12.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWPRX и SCHW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и SCHW
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SCHW в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.59% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.25% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и SCHW
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и SCHW
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 2.98%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.