PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWPRX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.30%
6.55%
SWPRX
VTTSX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPRX показывает доходность 15.87%, а VTTSX немного ниже – 15.49%.


SWPRX

С начала года

15.87%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

6.30%

1 год

23.02%

5 лет (среднегодовая)

9.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTTSX

С начала года

15.49%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

6.55%

1 год

22.21%

5 лет (среднегодовая)

10.11%

10 лет (среднегодовая)

8.73%

Основные характеристики


SWPRXVTTSX
Коэф-т Шарпа2.062.11
Коэф-т Сортино2.722.94
Коэф-т Омега1.411.38
Коэф-т Кальмара2.343.20
Коэф-т Мартина13.4813.39
Индекс Язвы1.77%1.72%
Дневная вол-ть11.59%10.89%
Макс. просадка-34.43%-31.38%
Текущая просадка-1.88%-1.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPRX и VTTSX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWPRX и VTTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWPRX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPRX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.062.11
Коэффициент Сортино SWPRX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.722.94
Коэффициент Омега SWPRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.38
Коэффициент Кальмара SWPRX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.343.20
Коэффициент Мартина SWPRX, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4813.39
SWPRX
VTTSX

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.11
SWPRX
VTTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и VTTSX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VTTSX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.59%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.85%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и VTTSX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.88%
-1.66%
SWPRX
VTTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и VTTSX

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 2.98% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
2.92%
SWPRX
VTTSX