Сравнение SWPRX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или VTTSX.
Основные характеристики
| SWPRX | VTTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.37% | 16.36% |
| Дох-ть за 1 год | 27.46% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | 3.43% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.81% | 10.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 15.66 | 16.35 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 11.01% |
| Макс. просадка | -34.43% | -31.38% |
| Текущая просадка | -1.53% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и VTTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и VTTSX
С начала года, SWPRX показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью 16.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и VTTSX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и VTTSX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VTTSX в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.59% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.84% | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.57% | 2.11% | 2.30% | 1.77% | 1.98% | 1.85% | 1.65% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и VTTSX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и VTTSX
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 2.82% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.