Сравнение SWPRX с VTTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и VTTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPRX и VTTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -4.10% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -3.97% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 20.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPRX показывает доходность -4.10%, а VTTSX немного выше – -3.97%.
SWPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
VTTSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и VTTSX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPRX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск
SWPRX
VTTSX
Сравнение SWPRX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | VTTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.69 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.82 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и VTTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и VTTSX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VTTSX в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.92% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.14% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и VTTSX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и VTTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPRX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -31.38% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.52% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -25.40% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -8.93% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.07% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.29% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и VTTSX
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPRX | VTTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.74% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.59% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 14.81% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.07% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.04% | +1.81% |