PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWPRX с SWYNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.30%
7.65%
SWPRX
SWYNX

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у SWYNX с доходностью 16.71%.


SWPRX

С начала года

15.87%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

6.30%

1 год

23.02%

5 лет (среднегодовая)

9.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWYNX

С начала года

16.71%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

7.65%

1 год

24.04%

5 лет (среднегодовая)

10.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWPRXSWYNX
Коэф-т Шарпа2.062.19
Коэф-т Сортино2.722.91
Коэф-т Омега1.411.44
Коэф-т Кальмара2.343.34
Коэф-т Мартина13.4814.77
Индекс Язвы1.77%1.69%
Дневная вол-ть11.59%11.37%
Макс. просадка-34.43%-33.36%
Текущая просадка-1.88%-1.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPRX и SWYNX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYNX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
График комиссии SWYNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWPRX и SWYNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWPRX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPRX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.062.19
Коэффициент Сортино SWPRX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.722.91
Коэффициент Омега SWPRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.44
Коэффициент Кальмара SWPRX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.343.34
Коэффициент Мартина SWPRX, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4814.77
SWPRX
SWYNX

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYNX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
2.19
SWPRX
SWYNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и SWYNX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SWYNX в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.59%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund
1.72%2.01%1.95%1.74%1.62%1.99%2.16%1.44%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и SWYNX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, примерно равная максимальной просадке SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.88%
-1.60%
SWPRX
SWYNX

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и SWYNX

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеют волатильность 2.98% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
2.93%
SWPRX
SWYNX