Сравнение SWPRX с SWYNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWYNX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или SWYNX.
Основные характеристики
| SWPRX | SWYNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.08% | 17.54% |
| Дох-ть за 1 год | 28.96% | 29.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.99% | 5.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.17% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 16.48 | 17.69 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 11.63% |
| Макс. просадка | -34.43% | -33.36% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и SWYNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и SWYNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPRX показывает доходность 17.08%, а SWYNX немного выше – 17.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и SWYNX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYNX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и SWYNX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SWYNX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.57% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% |
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 1.71% | 2.01% | 1.95% | 1.74% | 1.62% | 1.99% | 2.16% | 1.44% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и SWYNX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, примерно равная максимальной просадке SWYNX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SWYNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и SWYNX
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеют волатильность 3.12% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.