Сравнение SWPRX с TWCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TWCUX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или TWCUX.
Основные характеристики
| SWPRX | TWCUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.80% | 29.39% |
| Дох-ть за 1 год | 31.14% | 35.42% |
| Дох-ть за 3 года | 4.13% | 0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 13.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 17.28 | 8.47 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 4.05% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 18.20% |
| Макс. просадка | -34.43% | -72.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и TWCUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и TWCUX
С начала года, SWPRX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у TWCUX с доходностью 29.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и TWCUX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и TWCUX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как TWCUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.56% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.29% | 0.24% | 0.34% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и TWCUX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -72.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и TWCUX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.17%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.