Сравнение SWPRX с TWCUX
SWPRX (Schwab Target 2060 Fund) and TWCUX (American Century Ultra Fund) are both mutual funds - SWPRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, SWPRX returned 9.57%/yr vs 13.04%/yr for TWCUX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SWPRX charges 0.00%/yr vs 0.93%/yr for TWCUX.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и TWCUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью 9.68%.
SWPRX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
TWCUX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам SWPRX и TWCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 11.97% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 9.68% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 30.09% |
Correlation
The correlation between SWPRX and TWCUX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between SWPRX and TWCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWPRX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск
SWPRX
TWCUX
Сравнение SWPRX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | TWCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.68 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 5.89 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.62 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и TWCUX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и TWCUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWPRX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -62.11% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -15.72% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -24.86% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -35.23% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -16.81% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.48% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и TWCUX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.48%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWPRX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.78% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 12.33% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 16.31% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 22.56% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.08% | -5.27% |
Сравнение комиссий SWPRX и TWCUX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и TWCUX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности TWCUX в 10.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.36% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 10.55% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
Часто задаваемые вопросы
SWPRX and TWCUX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWCUX has higher volatility (3.78%) compared to SWPRX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SWPRX dropped -32.94% vs TWCUX's -62.11%.
SWPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWPRX и TWCUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор