PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWPRX с TWCUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPRX с TWCUX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TWCUX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или TWCUX.

Корреляция

Корреляция между SWPRX и TWCUX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPRX:

0.55

TWCUX:

0.43

Коэф-т Сортино

SWPRX:

0.93

TWCUX:

0.81

Коэф-т Омега

SWPRX:

1.13

TWCUX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SWPRX:

0.61

TWCUX:

0.47

Коэф-т Мартина

SWPRX:

2.54

TWCUX:

1.48

Индекс Язвы

SWPRX:

3.88%

TWCUX:

7.87%

Дневная вол-ть

SWPRX:

16.77%

TWCUX:

25.94%

Макс. просадка

SWPRX:

-34.43%

TWCUX:

-61.31%

Текущая просадка

SWPRX:

-2.01%

TWCUX:

-8.49%

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -4.28%.

SWPRX

С начала года

3.68%

1 месяц

9.16%

6 месяцев

-1.00%

1 год

9.10%

5 лет

11.20%

10 лет

N/A

TWCUX

С начала года

-4.28%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.16%

5 лет

17.09%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWPRX и TWCUX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPRX и TWCUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPRX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPRX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и TWCUX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TWCUX в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		1.69%1.75%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		3.74%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и TWCUX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и TWCUX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 4.53%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...