PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWPRX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWPRXVT
Дох-ть с нач. г.17.80%19.50%
Дох-ть за 1 год31.14%32.36%
Дох-ть за 3 года4.13%5.93%
Дох-ть за 5 лет10.25%11.44%
Коэф-т Шарпа2.552.67
Коэф-т Сортино3.373.64
Коэф-т Омега1.521.48
Коэф-т Кальмара2.163.01
Коэф-т Мартина17.2817.59
Индекс Язвы1.75%1.79%
Дневная вол-ть11.84%11.82%
Макс. просадка-34.43%-50.27%
Текущая просадка0.00%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWPRX и VT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и VT

С начала года, SWPRX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.01%
10.75%
SWPRX
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPRX и VT

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWPRX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWPRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPRX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPRX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPRX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPRX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPRX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.59

Сравнение коэффициента Шарпа SWPRX и VT

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.67
SWPRX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и VT

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VT в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.56%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.83%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и VT

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.28%
SWPRX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и VT

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.17% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.29%
SWPRX
VT