PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWPRX с FDKVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWPRXFDKVX
Дох-ть с нач. г.15.37%15.38%
Дох-ть за 1 год27.46%26.98%
Дох-ть за 3 года3.43%-0.45%
Дох-ть за 5 лет9.81%5.87%
Коэф-т Шарпа2.342.36
Коэф-т Сортино3.103.30
Коэф-т Омега1.471.43
Коэф-т Кальмара1.961.17
Коэф-т Мартина15.6615.22
Индекс Язвы1.75%1.77%
Дневная вол-ть11.76%11.43%
Макс. просадка-34.43%-34.53%
Текущая просадка-1.53%-1.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWPRX и FDKVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и FDKVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPRX показывает доходность 15.37%, а FDKVX немного выше – 15.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
7.37%
SWPRX
FDKVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPRX и FDKVX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDKVX в 0.75%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWPRX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWPRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPRX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPRX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPRX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPRX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPRX, с текущим значением в 15.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.66
FDKVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.20

Сравнение коэффициента Шарпа SWPRX и FDKVX

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKVX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и FDKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.36
SWPRX
FDKVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и FDKVX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FDKVX в 1.08%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.59%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.08%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и FDKVX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, примерно равная максимальной просадке FDKVX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и FDKVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-1.63%
SWPRX
FDKVX

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и FDKVX

Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) имеют волатильность 2.82% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
2.85%
SWPRX
FDKVX