Сравнение SWPRX с FDKVX
SWPRX (Schwab Target 2060 Fund) and FDKVX (Fidelity Freedom 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWPRX returned 9.57%/yr vs 10.42%/yr for FDKVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWPRX charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for FDKVX.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и FDKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у FDKVX с доходностью 13.87%.
SWPRX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
FDKVX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам SWPRX и FDKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 11.97% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 13.87% | 23.75% | 14.02% | 20.50% | -18.30% | 16.60% | 18.18% | 25.43% | -8.90% | 21.29% |
Correlation
The correlation between SWPRX and FDKVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between SWPRX and FDKVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWPRX vs. FDKVX — Ранг доходности на риск
SWPRX
FDKVX
Сравнение SWPRX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | FDKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.25 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 14.49 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | FDKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и FDKVX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки FDKVX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и FDKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWPRX | FDKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -30.95% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.78% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -15.41% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -27.35% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -5.06% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.19% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и FDKVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWPRX | FDKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.21% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.51% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.75% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.03% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.37% | +1.44% |
Сравнение комиссий SWPRX и FDKVX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDKVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и FDKVX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FDKVX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 4.88% | 3.69% | 1.86% | 1.98% | 10.62% | 10.17% | 3.81% | 5.90% | 5.83% | 3.23% | 2.85% | 3.00% |
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.36% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWPRX and FDKVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDKVX has higher volatility (4.21%) compared to SWPRX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SWPRX dropped -32.94% vs FDKVX's -30.95%.
FDKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWPRX и FDKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор