Сравнение SWPRX с FDKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FDKVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или FDKVX.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и FDKVX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPRX показывает доходность 15.87%, а FDKVX немного ниже – 15.23%.
SWPRX
15.87%
-1.10%
6.30%
23.02%
9.89%
N/A
FDKVX
15.23%
-1.64%
5.34%
22.11%
5.80%
5.43%
Основные характеристики
| SWPRX | FDKVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 12.64 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 11.39% |
| Макс. просадка | -34.43% | -34.53% |
| Текущая просадка | -1.88% | -2.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и FDKVX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDKVX в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между SWPRX и FDKVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и FDKVX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FDKVX в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.59% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 1.08% | 1.25% | 2.10% | 2.23% | 1.03% | 1.49% | 1.53% | 1.08% | 1.28% | 1.96% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и FDKVX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, примерно равная максимальной просадке FDKVX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и FDKVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и FDKVX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.