Сравнение SWPRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или SWTSX.
Основные характеристики
| SWPRX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.37% | 21.51% |
| Дох-ть за 1 год | 27.46% | 34.06% |
| Дох-ть за 3 года | 3.43% | 7.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.81% | 14.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 15.66 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 12.57% |
| Макс. просадка | -34.43% | -54.60% |
| Текущая просадка | -1.53% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и SWTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и SWTSX
С начала года, SWPRX показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 21.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и SWTSX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и SWTSX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SWTSX в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.59% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.16% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и SWTSX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 2.82%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.