PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWPRX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.50%
14.62%
SWPRX
SWTSX

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 26.95%.


SWPRX

С начала года

17.66%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

8.50%

1 год

24.83%

5 лет (среднегодовая)

9.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWTSX

С начала года

26.95%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

14.62%

1 год

34.46%

5 лет (среднегодовая)

14.91%

10 лет (среднегодовая)

12.74%

Основные характеристики


SWPRXSWTSX
Коэф-т Шарпа2.142.72
Коэф-т Сортино2.823.61
Коэф-т Омега1.431.50
Коэф-т Кальмара2.554.01
Коэф-т Мартина13.9717.39
Индекс Язвы1.78%1.98%
Дневная вол-ть11.58%12.67%
Макс. просадка-34.43%-54.60%
Текущая просадка-0.36%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPRX и SWTSX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

Корреляция между SWPRX и SWTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWPRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPRX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.142.72
Коэффициент Сортино SWPRX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.823.61
Коэффициент Омега SWPRX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.50
Коэффициент Кальмара SWPRX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.554.01
Коэффициент Мартина SWPRX, с текущим значением в 13.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.9717.39
SWPRX
SWTSX

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.72
SWPRX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и SWTSX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SWTSX в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.56%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.11%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и SWTSX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
0
SWPRX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.01%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
4.19%
SWPRX
SWTSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab