PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с SWEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с SWEGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) are both mutual funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.63%/yr vs 12.69%/yr for SWEGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.39%/yr for SWEGX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и SWEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SWEGX по среднегодовой доходности: 15.63% против 12.69% соответственно.

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%

SWEGX

1 день
0.34%
1 месяц
4.75%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.20%
3 года*
21.28%
5 лет*
11.61%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и SWEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		12.78%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%

Correlation

The correlation between SWPPX and SWEGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.95

The correlation between SWPPX and SWEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с SWEGX:
SWEGX с SWTSXSWEGX с VTSWEGX с VTISWEGX с SCHBSWEGX с SCHDSWEGX с FBALXSWEGX с SNXFX

Доходность на риск

SWPPX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWPPXSWEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.49

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.42

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.33

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

14.46

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWPPX vs. SWEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWEGX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и SWEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWPPXSWEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и SWEGX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXSWEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-57.57%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.93%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-16.19%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-24.87%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-36.08%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-10.36%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.05%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и SWEGX

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 2.83%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXSWEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.34%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.24%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.96%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.87%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.31%

+0.92%

Сравнение комиссий SWPPX и SWEGX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и SWEGX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SWEGX в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		6.49%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWPPX and SWEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWEGX has higher volatility (3.34%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs SWEGX's -57.57%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и SWEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор