Сравнение SWPPX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SWEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -3.20% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SWEGX по среднегодовой доходности: 13.71% против 11.28% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
SWEGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SWEGX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWEGX в 0.39%.
Доходность на риск
SWPPX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
SWPPX
SWEGX
Сравнение SWPPX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.09 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 6.41 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SWEGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SWEGX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SWEGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.56% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SWEGX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -57.57% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.92% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -24.87% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -36.08% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -8.93% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.42% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.48% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SWEGX
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.29%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.88% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.95% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 16.31% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.81% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.28% | +0.91% |