PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWPPX с SNXFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPPX с SNXFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).

SWPPX управляется Charles Schwab. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или SNXFX.

Корреляция

Корреляция между SWPPX и SNXFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPPX:

0.73

SNXFX:

0.71

Коэф-т Сортино

SWPPX:

1.15

SNXFX:

1.12

Коэф-т Омега

SWPPX:

1.17

SNXFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SWPPX:

0.77

SNXFX:

0.74

Коэф-т Мартина

SWPPX:

2.96

SNXFX:

2.82

Индекс Язвы

SWPPX:

4.86%

SNXFX:

5.03%

Дневная вол-ть

SWPPX:

19.62%

SNXFX:

19.90%

Макс. просадка

SWPPX:

-55.06%

SNXFX:

-55.11%

Текущая просадка

SWPPX:

-3.92%

SNXFX:

-4.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 0.53%, а SNXFX немного ниже – 0.51%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SNXFX по среднегодовой доходности: 12.49% против 10.59% соответственно.

SWPPX

С начала года

0.53%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.99%

1 год

14.22%

5 лет

17.41%

10 лет

12.49%

SNXFX

С начала года

0.51%

1 месяц

10.33%

6 месяцев

-1.25%

1 год

14.06%

5 лет

16.67%

10 лет

10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWPPX и SNXFX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPPX и SNXFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SNXFX
Ранг риск-скорректированной доходности SNXFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPPX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNXFX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и SNXFX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью SNXFX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.23%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%4.38%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и SNXFX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SNXFX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и SNXFX

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеют волатильность 6.10% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...