Сравнение SWPPX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность -7.07%, а SWTSX немного выше – -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции SWTSX немного отстают с 13.21%.
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SWTSX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPPX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWPPX
SWTSX
Сравнение SWPPX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 5.04 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SWTSX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SWTSX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -54.60% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.42% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.40% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -35.01% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -8.88% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.63% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.56% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SWTSX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.29% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.45% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.42% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 18.52% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.41% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.57% | -0.38% |