Сравнение SWPPX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWPPX управляется Charles Schwab. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SWTSX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 26.21%, а SWTSX немного ниже – 25.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции SWTSX немного отстают с 12.61%.
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
SWTSX
25.73%
2.61%
14.29%
33.08%
15.05%
12.61%
Основные характеристики
| SWPPX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 17.01 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.69% |
| Макс. просадка | -55.06% | -54.60% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SWTSX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SWTSX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью SWTSX в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.12% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SWTSX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 3.96%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.