Сравнение SWPPX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SWPPX управляется Charles Schwab. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SCHX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 26.21%, а SCHX немного выше – 27.18%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.15% против 14.85% соответственно.
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
SCHX
27.18%
2.30%
14.79%
33.93%
17.23%
14.85%
Основные характеристики
| SWPPX | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 4.03 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.37% |
| Макс. просадка | -55.06% | -34.33% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SCHX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SCHX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCHX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.18% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SCHX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SCHX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.96% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.