Сравнение SWPPX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -4.45% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции SCHX немного впереди с 13.93%.
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
SCHX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SCHX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPPX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SWPPX
SCHX
Сравнение SWPPX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 6.98 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SCHX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SCHX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SCHX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -34.33% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.19% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.41% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -34.33% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -6.40% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -4.00% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.60% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.29%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.31% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.64% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 18.33% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.14% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.13% | +0.06% |