Сравнение SWPPX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWPPX управляется Charles Schwab. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SWLGX
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность 26.21%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 30.58%.
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
SWLGX
30.58%
2.38%
15.08%
36.14%
19.56%
N/A
Основные характеристики
| SWPPX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 10.99 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 3.35% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 16.74% |
| Макс. просадка | -55.06% | -32.69% |
| Текущая просадка | -0.82% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SWLGX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SWLGX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SWLGX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 3.96%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.