PortfoliosLab logo
Сравнение SWPPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWPPX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
535.64%
552.28%
SWPPX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPPX:

0.56

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SWPPX:

0.91

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SWPPX:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWPPX:

0.58

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SWPPX:

2.42

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SWPPX:

4.51%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SWPPX:

19.41%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SWPPX:

-55.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SWPPX:

-10.51%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность -6.37%, а VOO немного ниже – -6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции VOO немного впереди с 12.02%.


SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPPX и VOO

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPPX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWPPX: 0.56
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWPPX: 0.91
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWPPX: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWPPX: 0.58
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWPPX: 2.42
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.57
SWPPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и VOO

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и VOO

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-10.56%
SWPPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и VOO

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.19% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.19%
13.97%
SWPPX
VOO