Сравнение SWPPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWPPX управляется Charles Schwab. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 26.66%, а VOO немного ниже – 26.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции VOO немного впереди с 13.22%.
SWPPX
26.66%
3.08%
13.26%
32.82%
15.76%
13.20%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| SWPPX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.39 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 12.19% |
| Макс. просадка | -55.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.46% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и VOO
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWPPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и VOO
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и VOO
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и VOO
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.96% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.