Сравнение SWPPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWPPX управляется Charles Schwab. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или VOO.
Основные характеристики
| SWPPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 23.68% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.92% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.12% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 11.70% |
| Макс. просадка | -55.06% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.42% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 5.66%, а VOO немного ниже – 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции VOO немного впереди с 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и VOO
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и VOO
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.35% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и VOO
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и VOO
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.91% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.