Сравнение SWPPX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWPPX управляется Charles Schwab. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или SCHD.
Основные характеристики
| SWPPX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 23.68% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | 7.92% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.12% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 11.58% |
| Макс. просадка | -55.06% | -33.37% |
| Current Drawdown | -4.42% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SCHD
С начала года, SWPPX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.35% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SCHD
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SCHD
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.35% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SCHD
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SCHD
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.