Сравнение SWPPX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWPPX управляется Charles Schwab. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.40% соответственно.
SWPPX
25.53%
1.18%
12.20%
32.17%
15.57%
13.12%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| SWPPX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 16.91 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 11.06% |
| Макс. просадка | -55.06% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.35% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SCHD
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SCHD
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SCHD
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SCHD
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.