PortfoliosLab logo
Сравнение SWPPX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWPPX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
465.18%
370.37%
SWPPX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPPX:

0.56

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SWPPX:

0.91

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SWPPX:

1.13

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SWPPX:

0.58

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SWPPX:

2.42

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SWPPX:

4.51%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SWPPX:

19.41%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SWPPX:

-55.06%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SWPPX:

-10.51%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.35% соответственно.


SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPPX и SCHD

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPPX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWPPX: 0.56
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWPPX: 0.91
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWPPX: 1.13
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWPPX: 0.58
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWPPX: 2.42
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.23
SWPPX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и SCHD

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и SCHD

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-11.33%
SWPPX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и SCHD

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.19%
11.25%
SWPPX
SCHD