Сравнение SWPPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWPPX управляется Charles Schwab. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.13% против 18.10% соответственно.
SWPPX
25.53%
1.00%
11.90%
31.91%
15.62%
13.13%
QQQ
23.47%
1.82%
10.79%
29.73%
20.93%
18.10%
Основные характеристики
| SWPPX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 17.45 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 17.41% |
| Макс. просадка | -55.06% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.35% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и QQQ
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWPPX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и QQQ
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и QQQ
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.06%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.