PortfoliosLab logo
Сравнение SWPPX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWPPX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
570.12%
978.32%
SWPPX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPPX:

0.56

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

SWPPX:

0.91

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

SWPPX:

1.13

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWPPX:

0.58

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

SWPPX:

2.42

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

SWPPX:

4.51%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

SWPPX:

19.41%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

SWPPX:

-55.06%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SWPPX:

-10.51%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.77% против 16.49% соответственно.


SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPPX и QQQ

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPPX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWPPX: 0.56
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWPPX: 0.91
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWPPX: 1.13
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWPPX: 0.58
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWPPX: 2.42
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.49
SWPPX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и QQQ

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и QQQ

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-13.25%
SWPPX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и QQQ

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 14.19%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.19%
16.89%
SWPPX
QQQ