Сравнение SWEGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWEGX или SWTSX.
Основные характеристики
| SWEGX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 25.31% |
| Дох-ть за 1 год | 25.78% | 34.14% |
| Дох-ть за 3 года | 5.69% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 14.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 17.50 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 12.61% |
| Макс. просадка | -57.57% | -54.60% |
| Текущая просадка | -1.24% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWTSX
С начала года, SWEGX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 25.31%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWTSX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWEGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWTSX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SWTSX в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 1.57% | 1.83% | 1.60% | 1.91% | 1.08% | 2.78% | 2.22% | 1.75% | 1.85% | 3.55% | 1.37% | 1.61% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.12% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWTSX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 3.18%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.