Сравнение SWOBX с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и VGSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | -2.19% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 8.12% против 8.96% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
VGSTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и VGSTX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGSTX в 0.31%.
Доходность на риск
SWOBX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
SWOBX
VGSTX
Сравнение SWOBX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.65 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.31 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.80 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и VGSTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и VGSTX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности VGSTX в 9.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 9.33% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и VGSTX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VGSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -38.62% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -8.19% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -25.55% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -25.55% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -4.97% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.04% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.85% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и VGSTX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеют волатильность 4.13% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.11% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 6.62% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 11.45% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 11.81% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.80% | +1.04% |