Сравнение SWOBX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWOBX или VBIAX.
Основные характеристики
| SWOBX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.61% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 20.54% | 24.24% |
| Дох-ть за 3 года | -1.41% | 2.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.23% | 7.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.52% | 7.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 10.53 | 16.29 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 9.68% | 8.83% |
| Макс. просадка | -41.46% | -35.90% |
| Текущая просадка | -4.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и VBIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и VBIAX
С начала года, SWOBX показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 3.52% против 7.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и VBIAX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWOBX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и VBIAX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VBIAX в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 1.88% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и VBIAX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и VBIAX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 2.46% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.