PortfoliosLab logo
Сравнение SWOBX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWOBX и VBIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.82%
383.13%
SWOBX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWOBX:

0.39

VBIAX:

0.56

Коэф-т Сортино

SWOBX:

0.63

VBIAX:

0.85

Коэф-т Омега

SWOBX:

1.09

VBIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWOBX:

0.29

VBIAX:

0.51

Коэф-т Мартина

SWOBX:

1.22

VBIAX:

2.09

Индекс Язвы

SWOBX:

3.99%

VBIAX:

3.25%

Дневная вол-ть

SWOBX:

12.50%

VBIAX:

12.27%

Макс. просадка

SWOBX:

-41.47%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

SWOBX:

-10.79%

VBIAX:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.80% против 7.50% соответственно.


SWOBX

С начала года

-2.39%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-4.54%

1 год

4.68%

5 лет

4.09%

10 лет

2.80%

VBIAX

С начала года

-4.43%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-3.68%

1 год

6.59%

5 лет

8.42%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWOBX и VBIAX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWOBX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWOBX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWOBX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWOBX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWOBX: 0.39
VBIAX: 0.56
Коэффициент Сортино SWOBX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWOBX: 0.63
VBIAX: 0.85
Коэффициент Омега SWOBX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWOBX: 1.09
VBIAX: 1.12
Коэффициент Кальмара SWOBX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWOBX: 0.29
VBIAX: 0.51
Коэффициент Мартина SWOBX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWOBX: 1.22
VBIAX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.56
SWOBX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и VBIAX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VBIAX в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
2.38%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.55%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и VBIAX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-7.51%
SWOBX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и VBIAX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 8.22%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
8.78%
SWOBX
VBIAX