PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWOBX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWOBX (Schwab Balanced Fund™) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SWOBX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SWOBX returned 8.92%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWOBX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.92% против 15.63% соответственно.

SWOBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.09%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.11%
1 год
17.29%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.92%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWOBX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		6.26%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between SWOBX and SWPPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1997 г.

0.94

The correlation between SWOBX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWOBX и SWPPX

Секторы
SWOBX
SWPPX

Технологии

34.8%
35.6%

Промышленность

11.1%
8.3%

Здравоохранение

10.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Финансовые услуги

9.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

SWOBX
34.8%
SWPPX
35.6%

Промышленность

SWOBX
11.1%
SWPPX
8.3%

Здравоохранение

SWOBX
10.7%
SWPPX
8.5%

Коммуникационные услуги

SWOBX
10.0%
SWPPX
11.2%

Потребительский циклический сектор

SWOBX
9.7%
SWPPX
10.1%

Финансовые услуги

SWOBX
9.2%
SWPPX
11.8%

Потребительский защитный сектор

SWOBX
4.2%
SWPPX
4.9%

Энергетика

SWOBX
4.0%
SWPPX
3.5%

Сырьевые материалы

SWOBX
2.7%
SWPPX
1.8%

Коммунальные услуги

SWOBX
2.6%
SWPPX
2.4%

Недвижимость

SWOBX
1.1%
SWPPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с VBIAXSWOBX с SWBGXSWOBX с VOOSWOBX с SWCGXSWOBX с TRSGX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

SWOBX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.52

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.41

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.36

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

15.67

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.52

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SWPPX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWOBXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-55.06%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-8.89%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-18.74%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-24.51%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-33.80%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-9.95%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.90%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 2.53%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWOBXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.83%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

8.98%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

11.87%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

16.93%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

18.23%

-5.35%

Сравнение комиссий SWOBX и SWPPX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SWPPX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.15%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SWOBX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPPX has higher volatility (2.83%) compared to SWOBX (2.53%). In terms of maximum drawdown, SWOBX dropped -35.99% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWOBX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор