Сравнение SWOBX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.90% против 13.71% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SWPPX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWOBX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SWPPX
Сравнение SWOBX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 5.14 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWPPX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWPPX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -55.06% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -12.10% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -24.51% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -33.80% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -8.89% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -10.00% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.49% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 3.45%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.29% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 9.11% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 18.14% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.89% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 18.19% | -5.36% |