Сравнение SWOBX с GUSTX

С начала года, SWOBX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 8.12% против -13.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWOBX и GUSTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности GUSTX в 3.62%

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и GUSTX.

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.