Сравнение GUSTX с VSGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и VSGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и VSGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VSGBX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям VSGBX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.78% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и VSGBX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VSGBX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. VSGBX — Ранг доходности на риск
GUSTX
VSGBX
Сравнение GUSTX c VSGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | VSGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.75 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 2.94 | +7.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.36 | +5.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 2.85 | +17.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.63 | 10.28 | +47.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | VSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.75 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.59 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.84 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.65 | -2.09 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и VSGBX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и VSGBX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VSGBX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и VSGBX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VSGBX в -7.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и VSGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | VSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -7.42% | -72.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.35% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -7.42% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -7.42% | -72.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -0.96% | -76.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.62% | -0.74% | -34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.37% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и VSGBX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | VSGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.74% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.31% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 2.21% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.63% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 2.14% | +23.30% |