PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSTX с VSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и VSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и VSGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
0.04%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VSGBX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям VSGBX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.78% соответственно.


GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

VSGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.95%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Treasury Fund

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Сравнение комиссий GUSTX и VSGBX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VSGBX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GUSTX vs. VSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c VSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSTXVSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.75

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

2.94

+7.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.36

+5.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

2.85

+17.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.63

10.28

+47.34

GUSTX vs. VSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа VSGBX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и VSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSTXVSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.75

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.84

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

1.65

-2.09

Корреляция

Корреляция между GUSTX и VSGBX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и VSGBX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VSGBX в 3.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
3.49%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и VSGBX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VSGBX в -7.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и VSGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSTXVSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-7.42%

-72.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.35%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-7.42%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-7.42%

-72.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-0.96%

-76.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.62%

-0.74%

-34.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.37%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и VSGBX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSTXVSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.74%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

1.31%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.21%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

2.63%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

2.14%

+23.30%