- ISIN
- US3620133690
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 16 мар. 2009 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции GUSTX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GUSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) показал доход в 1.26% с начала года и 3.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUSTX составила -13.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
GMO U.S. Treasury Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- -13.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность GUSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.34%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -79.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GUSTX закрывался с повышением в 5% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 6 дек. 2018 г. с доходностью -80.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.27% | 0.30% | 0.31% | 0.34% | -0.20% | 1.26% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 0.31% | 0.38% | 0.37% | 0.37% | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.31% | 0.37% | 0.30% | 0.32% | 4.45% |
| 2024 | 0.60% | 0.40% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.12% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.21% |
| 2023 | 0.22% | 0.02% | 0.00% | 0.20% | 0.44% | 0.06% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.28% | 2.52% |
| 2022 | -0.18% | -0.18% | 0.04% | -0.12% | 0.00% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.00% | 0.04% | 0.06% | -0.73% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.02% | 0.07% | -0.06% |
Метрики бенчмарка
GMO U.S. Treasury Fund has an annualized alpha of -4.04%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 70.19% of S&P 500 Index downside but only 2.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.04%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 2.02%
- Участие в снижении
- 70.19%
Комиссия
Комиссия GUSTX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUSTX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.41 | 1.34 | +6.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.36 | 2.52 | +17.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.98 | 11.31 | +48.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO U.S. Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.21 | $0.10 | $0.11 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.45 | $0.13 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.83% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.21 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO U.S. Treasury Fund показал максимальную просадку в 79.98%, зарегистрированную 6 дек. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GMO U.S. Treasury Fund составляет 77.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -79.98%дек. 2018 г. | 0s | — | 7y 6moдек. 2018 г. - сейчас |
Откат 2017 года2017 | -0.11%март 2017 г. | 5mo 8d | 5mo 27d | 11mo 5dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2015 года2015 | -0.08%дек. 2015 г. | 1mo 9d | 3mo 24d | 5mo 3dокт. 2015 г. - март 2016 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.04%февр. 2018 г. | 0s | 14d | 14dфевр. 2018 г. - февр. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -0.04%окт. 2018 г. | 0s | 21d | 21dокт. 2018 г. - окт. 2018 г. |
Показатели просадок
| GUSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -56.78% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -9.10% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | -18.90% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -25.43% | +24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -33.92% | -46.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.72% | -2.83% | -74.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -10.72% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.02% | -1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GUSTX
Добавьте GMO U.S. Treasury Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GUSTX