GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO U.S. Treasury Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) показал доход в 0.51% с начала года и 3.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUSTX составила -13.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.35%.

Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -79.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении GUSTX закрывался с повышением в 5% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 6 дек. 2018 г. с доходностью -80.0%.

GMO U.S. Treasury Fund: годовая альфа составляет -4.13%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2010.

• Этот фонд участвовал в 70.24% снижения S&P 500 Index, но только в 1.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GUSTX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

GUSTX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность GMO U.S. Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GMO U.S. Treasury Fund показал максимальную просадку в 79.98%, зарегистрированную 6 дек. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GMO U.S. Treasury Fund составляет 77.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.