PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620133690

Эмитент

GMO

Дата выпуска

16 мар. 2009 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GUSTX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

Популярные сравнения:
GUSTX с PRXCX GUSTX с SGOV GUSTX с BSV GUSTX с SPY GUSTX с BND GUSTX с TFLO GUSTX с SWSBX GUSTX с SWOBX GUSTX с SPTS GUSTX с SCHO
Популярные сравнения:
GUSTX с PRXCX GUSTX с SGOV GUSTX с BSV GUSTX с SPY GUSTX с BND GUSTX с TFLO GUSTX с SWSBX GUSTX с SWOBX GUSTX с SPTS GUSTX с SCHO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) показал доход в 1.61% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUSTX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GUSTX

С начала года

1.61%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.98%

1 год

4.90%

3 года

4.19%

5 лет

2.44%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GUSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.32%0.38%0.36%0.00%1.61%
20240.40%0.40%0.48%0.48%0.52%0.12%0.63%0.44%0.36%0.36%0.38%0.36%5.07%
20230.22%0.02%0.01%0.58%0.44%0.46%0.42%0.46%0.46%0.46%0.44%0.48%4.56%
2022-0.18%-0.18%0.04%-0.12%0.08%-0.08%0.16%0.20%0.03%0.24%0.33%0.43%0.95%
20210.01%0.01%0.00%0.01%0.01%0.00%0.06%0.01%0.00%-0.20%0.02%0.06%-0.02%
20200.34%0.33%0.26%0.23%0.02%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%1.32%
20190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.19%0.18%0.15%0.35%-0.06%0.14%1.14%
20180.00%-0.04%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.04%0.00%0.04%-0.02%-0.02%
2017-0.00%0.00%-0.04%0.00%-0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.04%0.00%-0.08%
20160.04%0.00%0.04%0.00%-0.04%0.04%0.00%-0.00%-0.00%0.00%0.00%0.01%0.09%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%-0.04%0.00%0.00%0.00%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GUSTX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GUSTX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO U.S. Treasury Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.20
  • За 5 лет: 2.09
  • За 10 лет: 1.62
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO U.S. Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.25$0.20$0.10$0.01$0.03$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

4.56%4.93%4.05%1.95%0.18%0.51%1.13%0.00%0.00%0.05%0.04%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO U.S. Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2020$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO U.S. Treasury Fund показал максимальную просадку в 0.67%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.67%21 окт. 2021 г.16213 июн. 2022 г.9731 окт. 2022 г.259
-0.2%29 дек. 2022 г.129 дек. 2022 г.130 дек. 2022 г.2
-0.2%6 авг. 2024 г.16 авг. 2024 г.17 авг. 2024 г.2
-0.2%5 дек. 2019 г.15 дек. 2019 г.1527 дек. 2019 г.16
-0.2%25 янв. 2023 г.125 янв. 2023 г.1821 февр. 2023 г.19
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...