PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSTX с CBFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и CBFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и CBFSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
-0.91%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у CBFSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям CBFSX по среднегодовой доходности: -13.82% против 2.96% соответственно.


GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

CBFSX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.39%
1 год
4.00%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Treasury Fund

JPMorgan Corporate Bond Fund

Сравнение комиссий GUSTX и CBFSX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CBFSX в 0.50%.


Доходность на риск

GUSTX vs. CBFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c CBFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSTXCBFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

0.93

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

1.31

+9.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.17

+5.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

1.29

+19.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

4.44

+54.11

GUSTX vs. CBFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа CBFSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и CBFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSTXCBFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

0.93

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.11

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.50

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.52

-0.97

Корреляция

Корреляция между GUSTX и CBFSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и CBFSX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CBFSX в 4.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
4.58%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и CBFSX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и CBFSX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSTXCBFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-22.42%

-57.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.49%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-22.42%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-22.42%

-57.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-2.68%

-75.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-4.39%

-31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.01%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и CBFSX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSTXCBFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.88%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

2.90%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

4.72%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

6.63%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

6.00%

+19.44%