Сравнение GUSTX с CBFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и CBFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и CBFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -0.91% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у CBFSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям CBFSX по среднегодовой доходности: -13.82% против 2.96% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
CBFSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и CBFSX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CBFSX в 0.50%.
Доходность на риск
GUSTX vs. CBFSX — Ранг доходности на риск
GUSTX
CBFSX
Сравнение GUSTX c CBFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | CBFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.93 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 1.31 | +9.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.17 | +5.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 1.29 | +19.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 4.44 | +54.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | CBFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.93 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.11 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.50 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.52 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и CBFSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и CBFSX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности CBFSX в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.58% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и CBFSX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и CBFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | CBFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -22.42% | -57.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.49% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -22.42% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -22.42% | -57.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -2.68% | -75.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -4.39% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.01% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и CBFSX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | CBFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.88% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 2.90% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.72% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 6.63% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 6.00% | +19.44% |