Сравнение GUSTX с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SPTS.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SPTS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SPTS
Основные характеристики
GUSTX:
2.82
SPTS:
2.51
GUSTX:
7.97
SPTS:
3.82
GUSTX:
4.25
SPTS:
1.50
GUSTX:
19.84
SPTS:
4.65
GUSTX:
67.28
SPTS:
11.48
GUSTX:
0.06%
SPTS:
0.39%
GUSTX:
1.42%
SPTS:
1.77%
GUSTX:
-0.72%
SPTS:
-5.83%
GUSTX:
0.00%
SPTS:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.31% соответственно.
GUSTX
0.20%
0.56%
1.51%
3.99%
2.09%
1.17%
SPTS
0.24%
0.55%
2.29%
4.35%
1.34%
1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SPTS
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPTS в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSTX и SPTS
GUSTX
SPTS
Сравнение GUSTX c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SPTS
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SPTS в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.69% | 3.70% | 4.05% | 1.99% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 4.24% | 4.25% | 3.61% | 1.26% | 0.20% | 0.71% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 1.03% | 0.83% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SPTS
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SPTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SPTS
GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеют волатильность 0.40% и 0.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.