Сравнение GUSTX с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.67% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SPTS
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. SPTS — Ранг доходности на риск
GUSTX
SPTS
Сравнение GUSTX c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 2.55 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 4.04 | +6.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.54 | +5.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 4.56 | +15.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 17.15 | +41.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.55 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.97 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.49 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SPTS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SPTS
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SPTS
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -5.83% | -74.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.84% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -5.71% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -5.71% | -74.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -0.43% | -77.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -1.74% | -33.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.22% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SPTS
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.50% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.88% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.49% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.98% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 1.73% | +23.71% |