Сравнение GUSTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.68% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и BND
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. BND — Ранг доходности на риск
GUSTX
BND
Сравнение GUSTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.93 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 1.32 | +9.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.16 | +5.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 1.75 | +18.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 4.78 | +53.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.93 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.04 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.30 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.59 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и BND составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и BND
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и BND
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -18.58% | -61.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.44% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -17.91% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -18.58% | -61.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -2.54% | -75.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -3.07% | -32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.90% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и BND
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.63% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 2.52% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.30% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 6.00% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 5.52% | +19.92% |