Сравнение GUSTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или BND.
Основные характеристики
| GUSTX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 3.58% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.04% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 7.19 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 3.94 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 17.86 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 60.57 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 1.40% | 5.85% |
| Макс. просадка | -0.72% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.00% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и BND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и BND
С начала года, GUSTX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.04% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и BND
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и BND
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.51% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и BND
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и BND
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.