Сравнение GUSTX с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или TFLO.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и TFLO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и TFLO
Основные характеристики
GUSTX:
2.81
TFLO:
15.88
GUSTX:
7.85
TFLO:
59.61
GUSTX:
4.20
TFLO:
14.76
GUSTX:
19.46
TFLO:
201.94
GUSTX:
66.40
TFLO:
925.48
GUSTX:
0.06%
TFLO:
0.01%
GUSTX:
1.40%
TFLO:
0.33%
GUSTX:
-0.72%
TFLO:
-5.01%
GUSTX:
0.00%
TFLO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.00% соответственно.
GUSTX
0.54%
0.34%
1.66%
3.92%
2.06%
1.20%
TFLO
0.71%
0.35%
2.45%
5.14%
2.63%
2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и TFLO
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSTX и TFLO
GUSTX
TFLO
Сравнение GUSTX c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и TFLO
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TFLO в 5.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.63% | 3.70% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.06% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и TFLO
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и TFLO
GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.