Сравнение GUSTX с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или TFLO.
Основные характеристики
| GUSTX | TFLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 3.58% | 5.24% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 2.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.04% | 1.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 16.18 |
| Коэф-т Сортино | 7.19 | 64.69 |
| Коэф-т Омега | 3.94 | 16.76 |
| Коэф-т Кальмара | 17.86 | 206.51 |
| Коэф-т Мартина | 60.57 | 988.81 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.40% | 0.33% |
| Макс. просадка | -0.72% | -5.01% |
| Текущая просадка | -0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и TFLO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и TFLO
С начала года, GUSTX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.04% против 1.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и TFLO
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSTX c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и TFLO
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TFLO в 5.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.51% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.35% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и TFLO
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и TFLO
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.