Сравнение GUSTX с TFLO

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: -13.82% против 2.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GUSTX и TFLO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности TFLO в 4.00%

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и TFLO.

GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.