Сравнение GUSTX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SGOV.
Основные характеристики
| GUSTX | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 3.58% | 5.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 3.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 22.10 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 1.40% | 0.25% |
| Макс. просадка | -0.72% | -0.03% |
| Текущая просадка | -0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SGOV
С начала года, GUSTX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SGOV
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSTX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SGOV
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.51% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SGOV
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SGOV
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.