PortfoliosLab logo
Сравнение GUSTX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GUSTX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.66%
2.36%
GUSTX
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSTX:

2.81

SGOV:

22.08

Коэф-т Сортино

GUSTX:

7.85

SGOV:

500.73

Коэф-т Омега

GUSTX:

4.20

SGOV:

501.73

Коэф-т Кальмара

GUSTX:

19.46

SGOV:

513.36

Коэф-т Мартина

GUSTX:

66.40

SGOV:

8,149.31

Индекс Язвы

GUSTX:

0.06%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

GUSTX:

1.40%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

GUSTX:

-0.72%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

GUSTX:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.67%.


GUSTX

С начала года

0.54%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

1.66%

1 год

3.92%

5 лет

2.06%

10 лет

1.20%

SGOV

С начала года

0.67%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Treasury Fund

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий GUSTX и SGOV

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии GUSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSTX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSTX
Ранг риск-скорректированной доходности GUSTX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSTX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GUSTX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.8122.08
Коэффициент Сортино GUSTX, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.007.85500.73
Коэффициент Омега GUSTX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.20501.73
Коэффициент Кальмара GUSTX, с текущим значением в 19.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.46513.36
Коэффициент Мартина GUSTX, с текущим значением в 66.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0066.408,149.31
GUSTX
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 2.81, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 22.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.81
22.08
GUSTX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и SGOV

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SGOV в 4.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.63%3.70%4.05%1.95%0.08%0.49%1.13%0.00%0.00%0.05%0.04%0.01%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.99%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и SGOV

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
GUSTX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и SGOV

GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.34%
0.06%
GUSTX
SGOV

Пользовательские портфели с GUSTX или SGOV


BRK-B
COST
TTD
SGOV
SGOV
NVO
ABBNY
NVS
RHHBY
AZN
SNY
REL.L
BNTX
NBIX
RGEN
AMLX
ORA.TO
AQX.L
1 / 46

Последние обсуждения