Сравнение GUSTX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SGOV.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SGOV
Основные характеристики
GUSTX:
2.81
SGOV:
22.08
GUSTX:
7.85
SGOV:
500.73
GUSTX:
4.20
SGOV:
501.73
GUSTX:
19.46
SGOV:
513.36
GUSTX:
66.40
SGOV:
8,149.31
GUSTX:
0.06%
SGOV:
0.00%
GUSTX:
1.40%
SGOV:
0.23%
GUSTX:
-0.72%
SGOV:
-0.03%
GUSTX:
0.00%
SGOV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.67%.
GUSTX
0.54%
0.34%
1.66%
3.92%
2.06%
1.20%
SGOV
0.67%
0.35%
2.36%
5.09%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SGOV
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSTX и SGOV
GUSTX
SGOV
Сравнение GUSTX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SGOV
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SGOV в 4.99%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.63% | 3.70% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.99% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SGOV
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SGOV
GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с GUSTX или SGOV
Последние обсуждения
Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?
I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?
Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?
Thanks for reading!
Bob Peticolas
Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations
Hello Dmitry,
Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!
Investing_4Fun
Basis of calculations: historical or modelled?
Hi,
I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.
I would greatly appreciate a clarification.
Thanks
Luca