Сравнение SWNTX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 1.57% против 9.87% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWSSX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SWNTX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWNTX
SWSSX
Сравнение SWNTX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.11 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.66 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.81 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 6.78 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.34 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWSSX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWSSX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWSSX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -60.34% | +47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -13.90% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -31.93% | +18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -41.81% | +28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -7.91% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -10.78% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.71% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 7.53% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 14.53% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 23.31% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 22.62% | -19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 24.05% | -20.49% |