- ISIN
- US8085174030
- CUSIP
- 808517403
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 10 сент. 1992 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции SWNTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWNTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,031.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) показал доход в 1.33% с начала года и 6.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWNTX составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Tax-Free Bond Fund™
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWNTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWNTX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 1.29% | -2.25% | 0.93% | 0.46% | 0.09% | 1.33% | ||||||
| 2025 | 0.30% | 1.03% | -1.36% | -0.62% | -0.16% | 0.67% | -0.26% | 0.88% | 2.16% | 1.05% | 0.27% | 0.21% | 4.20% |
| 2024 | -0.10% | 0.10% | -0.18% | -0.90% | -0.25% | 1.11% | 0.75% | 0.76% | 1.00% | -1.33% | 1.70% | -1.06% | 1.57% |
| 2023 | 2.53% | -1.92% | 1.83% | -0.04% | -0.75% | 0.83% | 0.25% | -1.10% | -2.30% | -1.23% | 4.91% | 2.22% | 5.09% |
| 2022 | -2.61% | -0.61% | -2.77% | -2.66% | 1.45% | -1.53% | 2.28% | -2.20% | -3.48% | -0.63% | 3.97% | 0.17% | -8.57% |
| 2021 | 0.41% | -1.71% | 0.56% | 0.72% | 0.29% | 0.22% | 0.80% | -0.36% | -0.84% | -0.41% | 0.72% | 0.02% | 0.37% |
Метрики бенчмарка
Schwab Tax-Free Bond Fund™ has an annualized alpha of 4.09%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1993.
- This fund captured 13.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.06%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.23%
- Участие в снижении
- -1.06%
Комиссия
Комиссия SWNTX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWNTX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWNTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.93 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 13.52 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Tax-Free Bond Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.41 | $0.35 | $0.28 | $0.19 | $0.20 | $0.29 | $0.31 | $0.28 | $0.26 | $0.36 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.46% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Tax-Free Bond Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Tax-Free Bond Fund™ показал максимальную просадку в 13.26%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Tax-Free Bond Fund™ составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.26%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -12.60%нояб. 1994 г. | 9mo 24d | 4mo 15d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -10.64%март 2020 г. | 10d | 4mo 19d | 4mo 29dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2000 года2000 | -9.55%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 7mo 4d | 1y 10moокт. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.78%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 3mo | 4mo 4dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Показатели просадок
| SWNTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -56.78% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -18.90% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -25.43% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -33.92% | +20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.74% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -10.72% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.97% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWNTX
Добавьте Schwab Tax-Free Bond Fund™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWNTX