PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The investment seeks high current income that is exempt from federal income tax, consistent with capital preservation. To pursue its goal, the fund primarily invests in investment-grade municipal securities - those in the four highest credit rating categories (rated AAA to BBB- or the unrated equivalent as determined by the investment adviser). It normally invests at least 80% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in municipal securities the interest from which is exempt from federal income tax, including the federal alternative minimum tax (AMT).

ISIN
US8085174030
CUSIP
808517403
Эмитент
Charles Schwab
Дата выпуска
10 сент. 1992 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWHYXSWNTX с SWBGXSWNTX с OPCAXSWNTX с SWCAXSWNTX с SWPPXSWNTX с MUB

Доходность

График доходности SWNTX

Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции SWNTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWNTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,009.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) показал доход в 0.03% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWNTX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
0.03%
1 год
4.09%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.44%
Всё время*
4.01%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SWNTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SWNTX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.83%1.29%-2.25%0.93%0.46%0.65%-2.01%0.19%0.03%
20250.30%1.03%-1.36%-0.62%-0.16%0.67%-0.26%0.88%2.16%1.05%0.27%0.21%4.20%
2024-0.10%0.10%-0.18%-0.90%-0.25%1.11%0.75%0.76%1.00%-1.33%1.70%-1.06%1.57%
20232.53%-1.92%1.83%-0.04%-0.75%0.83%0.25%-1.10%-2.30%-1.23%4.91%2.22%5.09%
2022-2.61%-0.61%-2.77%-2.66%1.45%-1.53%2.28%-2.20%-3.48%-0.63%3.97%0.17%-8.57%
20210.41%-1.71%0.56%0.72%0.29%0.22%0.80%-0.36%-0.84%-0.41%0.72%0.02%0.37%

Метрики бенчмарка

Schwab Tax-Free Bond Fund™ has an annualized alpha of 4.03%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.

  • This fund captured 13.19% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.73%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.03%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
13.19%
Участие в снижении
-0.73%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия SWNTX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SWNTX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 50% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.

Ранг доходности на риск SWNTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWNTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.77

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.44

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.50

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

10.58

-6.30

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Tax-Free Bond Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.35$0.41$0.35$0.28$0.19$0.20$0.29$0.31$0.28$0.26$0.36$0.32

Дивидендный доход

3.21%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Tax-Free Bond Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.19
2025$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2024$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.03$0.35
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.03$0.03$0.19
2021$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.06$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Schwab Tax-Free Bond Fund™ показал максимальную просадку в 13.26%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Tax-Free Bond Fund™ составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-13.26%окт. 2022 г.
1y 2mo2y 11mo
4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г.
Медвежий рынок2022
-12.60%нояб. 1994 г.
9mo 24d4mo 15d
1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г.
—
-10.64%март 2020 г.
10d4mo 19d
4mo 29dмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Обвал COVID2020
-9.55%янв. 2000 г.
1y 3mo7mo 4d
1y 10moокт. 1998 г. - авг. 2000 г.
—
-7.78%окт. 2008 г.
1mo 4d3mo
4mo 4dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009

Показатели просадок

SWNTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-56.78%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-9.10%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-18.90%

+14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.11%

-25.43%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

-33.92%

+20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.17%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-10.69%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.14%

-1.16%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SWNTX

Добавьте Schwab Tax-Free Bond Fund™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SWNTX