Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Tax-Free Bond Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) показал доход в -0.62% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWNTX составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SWNTX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

Schwab Tax-Free Bond Fund™: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.

• Этот фонд участвовал в 13.34% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.95%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SWNTX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SWNTX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Schwab Tax-Free Bond Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Tax-Free Bond Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab Tax-Free Bond Fund™ показал максимальную просадку в 13.26%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 746 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Tax-Free Bond Fund™ составляет 2.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.