PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8085174030
CUSIP808517403
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска10 сент. 1992 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия SWNTX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SWNTX с VTEX, SWNTX с SWPPX, SWNTX с SCMB, SWNTX с SWAGX, SWNTX с OPCAX, SWNTX с VWALX, SWNTX с SWBGX, SWNTX с VTEB, SWNTX с MUB, SWNTX с FNDB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Tax-Free Bond Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19%
14.56%
SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Tax-Free Bond Fund™ показал доход в 1.21% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Tax-Free Bond Fund™ составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.21%25.23%
1 месяц-1.07%3.86%
6 месяцев1.19%14.56%
1 год6.29%36.29%
5 лет (среднегодовая)0.71%14.10%
10 лет (среднегодовая)1.48%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWNTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.10%0.10%0.09%-0.90%-0.25%1.38%0.75%0.76%1.00%-1.33%1.21%
20232.53%-1.92%1.83%-0.04%-0.75%0.83%0.25%-0.83%-2.30%-0.96%4.91%2.22%5.66%
2022-2.61%-0.61%-2.78%-2.66%1.45%-1.35%2.48%-2.21%-3.25%-0.64%3.97%0.17%-8.02%
20210.54%-1.56%0.56%0.72%0.29%0.22%0.80%-0.36%-0.84%-0.28%0.72%-0.35%0.42%
20201.60%1.16%-3.33%-1.93%3.02%1.01%1.57%-0.25%-0.09%-0.18%1.31%0.25%4.07%
20190.72%0.47%1.23%0.29%1.31%0.45%0.77%1.35%-0.80%0.10%0.19%0.02%6.27%
2018-1.01%-0.22%0.29%-0.41%0.90%0.12%0.19%0.11%-0.57%-0.50%1.01%0.99%0.88%
20170.53%0.64%0.21%0.71%1.32%-0.30%0.61%0.79%-0.48%0.10%-0.57%0.80%4.43%
20161.09%0.18%0.18%0.52%0.00%1.26%0.09%0.17%-0.46%-0.83%-3.50%0.10%-1.26%
20151.70%-0.97%0.18%-0.40%-0.23%-0.07%0.62%0.08%0.69%0.27%0.26%0.03%2.16%
20141.41%0.88%-0.32%1.06%1.13%-0.05%0.11%1.12%0.11%0.70%0.01%-0.73%5.53%
20130.27%0.36%-0.40%1.03%-1.23%-2.25%-0.23%-1.09%1.53%0.81%-0.23%0.19%-1.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWNTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SWNTX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SWNTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Schwab Tax-Free Bond Fund™ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.94
SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Tax-Free Bond Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.34$0.25$0.20$0.24$0.28$0.28$0.27$0.26$0.26$0.27$0.27

Дивидендный доход

3.42%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Tax-Free Bond Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.31
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.74%
0
SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Tax-Free Bond Fund™ показал максимальную просадку в 12.93%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab Tax-Free Bond Fund™ составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.93%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.
-12.49%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.976 апр. 1995 г.308
-10.64%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.966 авг. 2020 г.105
-9.73%1 февр. 1999 г.19226 окт. 1999 г.21225 авг. 2000 г.404
-7.74%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Tax-Free Bond Fund™ составляет 1.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
3.93%
SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™)
Benchmark (^GSPC)