Сравнение SWNTX с SWHYX
SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™) and SWHYX (Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Charles Schwab. Over the past 5 years, SWNTX returned 0.61%/yr vs 0.47%/yr for SWHYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SWNTX charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for SWHYX.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SWHYX с доходностью 1.84%.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
SWHYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWNTX и SWHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 1.33% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 0.99% |
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 1.84% | 2.98% | 1.89% | 9.24% | -12.81% | 2.49% | 2.52% |
Correlation
The correlation between SWNTX and SWHYX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between SWNTX and SWHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWNTX vs. SWHYX — Ранг доходности на риск
SWNTX
SWHYX
Сравнение SWNTX c SWHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | SWHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.65 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.83 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 9.84 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | SWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.27 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWHYX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SWHYX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWNTX | SWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -17.46% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.78% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -7.16% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -17.46% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.32% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -5.13% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.80% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWHYX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.95%, в то время как у Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWNTX | SWHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.13% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 2.14% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 2.93% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 4.63% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.35% | -0.78% |
Сравнение комиссий SWNTX и SWHYX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SWHYX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWHYX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SWHYX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHYX Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund | 4.05% | 4.12% | 3.79% | 6.48% | 3.38% | 2.46% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.46% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWNTX and SWHYX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWHYX has higher volatility (1.13%) compared to SWNTX (0.95%). In terms of maximum drawdown, SWNTX dropped -13.26% vs SWHYX's -17.46%.
SWNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWNTX и SWHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор