PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNTX с SWHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWNTX с SWHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX).

SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и SWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWNTX и SWHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.44%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%0.99%
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SWNTX на уровне -0.44% и SWHYX на уровне -0.44%.

SWNTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.51%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.57%

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWBGXSWNTX с VTEXSWNTX с MUBSWNTX с OPCAX
Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с VWAHXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPXSWHYX с SCMB

Сравнение комиссий SWNTX и SWHYX

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SWHYX в 0.50%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™

Доходность на риск

SWNTX vs. SWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNTX c SWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNTXSWHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.64

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.87

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.68

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

2.01

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNTX vs. SWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SWHYX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и SWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNTXSWHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.18

+0.97

Корреляция

Корреляция между SWNTX и SWHYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и SWHYX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SWHYX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.25%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и SWHYX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SWHYX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWNTXSWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-17.46%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-5.71%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-17.46%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.56%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-5.25%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.93%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и SWHYX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWNTXSWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.24%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.73%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

5.60%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.60%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

4.38%

-0.82%