PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNTX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
3.13%
SWNTX
SWAGX

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.50%.


SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.97%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

SWAGX

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.38%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWNTXSWAGX
Коэф-т Шарпа2.051.13
Коэф-т Сортино3.081.66
Коэф-т Омега1.471.20
Коэф-т Кальмара0.800.44
Коэф-т Мартина8.293.62
Индекс Язвы0.73%1.79%
Дневная вол-ть2.96%5.74%
Макс. просадка-12.93%-18.84%
Текущая просадка-2.02%-9.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNTX и SWAGX

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.


SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SWNTX и SWAGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNTX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.051.13
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.081.66
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.20
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.800.44
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.293.62
SWNTX
SWAGX

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
1.13
SWNTX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и SWAGX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SWAGX в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.80%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и SWAGX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-9.10%
SWNTX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и SWAGX

Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.49% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
1.54%
SWNTX
SWAGX