Сравнение SWNTX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или SWAGX.
Основные характеристики
| SWNTX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.21% | 2.08% |
| Дох-ть за 1 год | 6.29% | 7.85% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | -2.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.71% | -0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 4.81 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 3.00% | 5.92% |
| Макс. просадка | -12.93% | -18.84% |
| Текущая просадка | -2.74% | -8.59% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWAGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWAGX
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 2.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWAGX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWAGX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SWAGX в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.42% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.77% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWAGX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWAGX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.38%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.