Сравнение SWNTX с OPCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или OPCAX.
Основные характеристики
| SWNTX | OPCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.76% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 6.77% | 10.48% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | -0.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.82% | 1.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.53% | 3.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.81 | 12.06 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 0.87% |
| Дневная вол-ть | 3.02% | 4.28% |
| Макс. просадка | -12.93% | -47.36% |
| Текущая просадка | -2.20% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и OPCAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и OPCAX
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у OPCAX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям OPCAX по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и OPCAX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c OPCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и OPCAX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности OPCAX в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.41% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.85% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и OPCAX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и OPCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и OPCAX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.51%, в то время как у Invesco California Municipal Fund (OPCAX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.