Сравнение SWNTX с OPCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или OPCAX.
Основные характеристики
| SWNTX | OPCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.39% | 3.20% |
| Дох-ть за 1 год | 6.74% | 9.53% |
| Дох-ть за 3 года | -0.24% | -0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 1.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 3.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 3.25% | 5.08% |
| Макс. просадка | -12.60% | -47.36% |
| Текущая просадка | -1.22% | -1.79% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и OPCAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и OPCAX
С начала года, SWNTX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у OPCAX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям OPCAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и OPCAX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c OPCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и OPCAX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности OPCAX в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.35% | 3.07% | 2.34% | 2.04% | 2.51% | 2.59% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% | 3.29% | 2.38% |
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.73% | 3.71% | 3.50% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% | 6.56% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и OPCAX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и OPCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и OPCAX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.53%, в то время как у Invesco California Municipal Fund (OPCAX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.