PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNTX с OPCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и OPCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
3.47%
SWNTX
OPCAX

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у OPCAX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям OPCAX по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.66% соответственно.


SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.78%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

OPCAX

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

3.21%

1 год

8.47%

5 лет (среднегодовая)

1.60%

10 лет (среднегодовая)

3.66%

Основные характеристики


SWNTXOPCAX
Коэф-т Шарпа2.022.12
Коэф-т Сортино3.033.19
Коэф-т Омега1.461.50
Коэф-т Кальмара0.810.88
Коэф-т Мартина8.129.69
Индекс Язвы0.74%0.90%
Дневная вол-ть2.96%4.13%
Макс. просадка-12.93%-47.36%
Текущая просадка-2.02%-2.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNTX и OPCAX

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.


OPCAX
Invesco California Municipal Fund
График комиссии OPCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SWNTX и OPCAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNTX c OPCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.022.12
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.033.19
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.50
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.810.88
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.129.69
SWNTX
OPCAX

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPCAX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и OPCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.12
SWNTX
OPCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и OPCAX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности OPCAX в 3.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%
OPCAX
Invesco California Municipal Fund
3.84%3.67%3.45%3.06%3.12%3.44%3.71%4.59%5.37%5.48%6.17%6.56%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и OPCAX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и OPCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-2.29%
SWNTX
OPCAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и OPCAX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.44%, в то время как у Invesco California Municipal Fund (OPCAX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.95%
SWNTX
OPCAX