Сравнение SWNTX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или VTEB.
Основные характеристики
| SWNTX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.21% | 0.68% |
| Дох-ть за 1 год | 6.29% | 6.18% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | -0.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.71% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 3.00% | 3.89% |
| Макс. просадка | -12.93% | -17.00% |
| Текущая просадка | -2.74% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и VTEB
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и VTEB
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и VTEB
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VTEB в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.42% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.12% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и VTEB
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и VTEB
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.