PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNTX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
3.19%
SWNTX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.68%.


SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.78%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

VTEB

С начала года

1.68%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.95%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWNTXVTEB
Коэф-т Шарпа2.021.54
Коэф-т Сортино3.032.26
Коэф-т Омега1.461.30
Коэф-т Кальмара0.810.93
Коэф-т Мартина8.126.54
Индекс Язвы0.74%0.92%
Дневная вол-ть2.96%3.89%
Макс. просадка-12.93%-17.00%
Текущая просадка-2.02%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNTX и VTEB

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SWNTX и VTEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.021.54
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.032.26
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.30
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.810.93
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.126.54
SWNTX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.54
SWNTX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и VTEB

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и VTEB

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-1.13%
SWNTX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и VTEB

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.93%
SWNTX
VTEB