Сравнение SWNTX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или VTEB.
Основные характеристики
SWNTX | VTEB | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.39% | 1.97% |
Дох-ть за 1 год | 6.74% | 7.04% |
Дох-ть за 3 года | -0.24% | -0.10% |
Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 1.42% |
Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.64 |
Дневная вол-ть | 3.25% | 4.24% |
Макс. просадка | -12.60% | -17.00% |
Текущая просадка | -1.22% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и VTEB
С начала года, SWNTX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и VTEB
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и VTEB
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VTEB в 3.02%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.35% | 3.07% | 2.34% | 2.04% | 2.51% | 2.59% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% | 3.29% | 2.38% |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.02% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и VTEB
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и VTEB
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.