Сравнение SWNTX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.09% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и VTEB
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
SWNTX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
SWNTX
VTEB
Сравнение SWNTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.69 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.45 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и VTEB
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и VTEB
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -17.00% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -3.45% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -12.64% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -17.00% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.86% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.35% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.17% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и VTEB
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.37% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.87% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.00% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 3.88% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 5.25% | -1.69% |