PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNTX с VTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWNTXVTEX
Дох-ть с нач. г.1.21%-2.47%
Дох-ть за 1 год6.29%5.01%
Дох-ть за 3 года-0.54%-25.99%
Коэф-т Шарпа2.230.33
Коэф-т Сортино3.380.83
Коэф-т Омега1.511.10
Коэф-т Кальмара0.790.18
Коэф-т Мартина9.610.72
Индекс Язвы0.70%20.11%
Дневная вол-ть3.00%44.38%
Макс. просадка-12.93%-91.38%
Текущая просадка-2.74%-79.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SWNTX и VTEX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и VTEX

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у VTEX с доходностью -2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19%
-1.18%
SWNTX
VTEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNTX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWNTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.61
VTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.72

Сравнение коэффициента Шарпа SWNTX и VTEX

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
0.33
SWNTX
VTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и VTEX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.42%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и VTEX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.74%
-79.19%
SWNTX
VTEX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и VTEX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.38%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
6.67%
SWNTX
VTEX