PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWNTX с VTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWNTX с VTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и VTEX (VTEX).

SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWNTX и VTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.62%4.20%1.57%5.09%-8.57%-0.74%
VTEX
VTEX		6.38%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-51.67%

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VTEX с доходностью 6.38%.

SWNTX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.60%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.55%

VTEX

1 день
2.04%
1 месяц
16.62%
С начала года
6.38%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-21.10%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

VTEX

Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWBGXSWNTX с SWHYXSWNTX с MUBSWNTX с OPCAX
Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с FMBIXVTEX с SCMBXVTEX с VTIVTEX с VOOVTEX с VEUVTEX с AOA

Доходность на риск

SWNTX vs. VTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWNTX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWNTXVTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.41

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-0.24

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.37

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

-0.62

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWNTX vs. VTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWNTXVTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.41

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

-0.50

+1.65

Корреляция

Корреляция между SWNTX и VTEX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и VTEX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.26%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и VTEX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWNTXVTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-91.38%

+78.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-57.54%

+53.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-87.60%

+84.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-78.71%

+76.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

34.54%

-33.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и VTEX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.94%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWNTXVTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

12.91%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

32.09%

-30.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

51.87%

-47.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

61.38%

-57.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

61.38%

-57.82%