Сравнение SWNTX с VTEX

С начала года, SWNTX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у VTEX с доходностью 0.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 2.52%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.