PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWNTX с VTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWNTX с VTEX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™) is Municipal Bonds fund managed by Charles Schwab, while VTEX (VTEX) is a stock. Over the past 5 years, SWNTX returned 0.17%/yr vs -32.11%/yr for VTEX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VTEX с доходностью 17.02%.

SWNTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
0.03%
1 год
4.09%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.44%
Всё время*
4.01%

VTEX

1 день
-0.68%
1 месяц
6.54%
6 месяцев
43.32%
С начала года
17.02%
1 год
-24.53%
3 года*
-5.60%
5 лет*
-32.11%
10 лет*
—
Всё время*
-29.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWNTX

Schwab Tax-Free Bond Fund™
$0.00$0.00$0.00

VTEX

VTEX
$4.02M$3.58M$5.36M

Сравнение доходности по годам SWNTX и VTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		0.03%4.20%1.57%5.09%-8.57%-0.74%
VTEX
VTEX		17.02%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-57.29%

Correlation

The correlation between SWNTX and VTEX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Tax-Free Bond Fund™

VTEX

Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWHYXSWNTX с SWBGXSWNTX с OPCAXSWNTX с SWCAX
Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с SCMBXVTEX с VEUVTEX с AOAVTEX с VTIVTEX с VOOVTEX с QQQ

Доходность на риск

SWNTX vs. VTEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWNTX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWNTXVTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-0.46

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.31

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.95

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.48

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.71

+4.99

SWNTX vs. VTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и VTEX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWNTXVTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-91.38%

+78.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-51.52%

+48.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-69.50%

+64.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.11%

-91.38%

+78.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-86.36%

+84.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-79.28%

+77.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

34.51%

-33.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и VTEX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.88%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWNTXVTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

13.96%

-13.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

36.19%

-34.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

53.81%

-51.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

60.06%

-56.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

60.91%

-57.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и VTEX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.21%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWNTX and VTEX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEX has higher volatility (13.96%) compared to SWNTX (0.88%). In terms of maximum drawdown, SWNTX dropped -13.26% vs VTEX's -91.38%.

SWNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWNTX и VTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор