PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNTX с VTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58%
-10.73%
SWNTX
VTEX

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VTEX с доходностью -9.30%.


SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.97%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

VTEX

С начала года

-9.30%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-11.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWNTXVTEX
Коэф-т Шарпа2.05-0.18
Коэф-т Сортино3.080.05
Коэф-т Омега1.471.01
Коэф-т Кальмара0.80-0.09
Коэф-т Мартина8.29-0.36
Индекс Язвы0.73%20.88%
Дневная вол-ть2.96%43.06%
Макс. просадка-12.93%-91.38%
Текущая просадка-2.02%-80.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SWNTX и VTEX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNTX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05-0.18
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.080.05
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.01
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80-0.09
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.29-0.36
SWNTX
VTEX

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
-0.18
SWNTX
VTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и VTEX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и VTEX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-80.65%
SWNTX
VTEX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и VTEX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.49%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
7.32%
SWNTX
VTEX