Сравнение SWNTX с SCMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или SCMB.
Основные характеристики
| SWNTX | SCMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.21% | 2.36% |
| Дох-ть за 1 год | 6.29% | 8.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 12.24 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 0.75% |
| Дневная вол-ть | 3.00% | 4.24% |
| Макс. просадка | -12.93% | -5.40% |
| Текущая просадка | -2.74% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SCMB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SCMB
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 2.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SCMB
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SCMB
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SCMB в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.42% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 5.91% | 4.64% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SCMB
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки SCMB в -5.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SCMB
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.38%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.