PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNTX с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
3.84%
SWNTX
SCMB

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 2.96%.


SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.58%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

SCMB

С начала года

2.96%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.84%

1 год

6.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWNTXSCMB
Коэф-т Шарпа1.891.71
Коэф-т Сортино2.842.45
Коэф-т Омега1.431.33
Коэф-т Кальмара0.772.73
Коэф-т Мартина7.518.78
Индекс Язвы0.74%0.79%
Дневная вол-ть2.96%4.07%
Макс. просадка-12.93%-5.62%
Текущая просадка-2.02%-1.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNTX и SCMB

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.


SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SWNTX и SCMB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNTX c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.891.71
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.842.45
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.33
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.512.73
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.518.78
SWNTX
SCMB

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.89
1.71
SWNTX
SCMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и SCMB

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SCMB в 4.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
4.15%4.92%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и SCMB

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки SCMB в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-1.03%
SWNTX
SCMB

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и SCMB

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.28%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28%
1.85%
SWNTX
SCMB