Сравнение SWNTX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или SWBGX.
Основные характеристики
SWNTX | SWBGX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.57% | 10.18% |
Дох-ть за 1 год | 7.13% | 17.85% |
Дох-ть за 3 года | -0.18% | 3.55% |
Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 7.20% |
Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 6.39% |
Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.03 |
Дневная вол-ть | 3.25% | 8.63% |
Макс. просадка | -12.60% | -40.37% |
Текущая просадка | -1.05% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWBGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWBGX
С начала года, SWNTX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWBGX по среднегодовой доходности: 2.03% против 6.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWBGX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWBGX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SWBGX в 3.85%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.34% | 3.07% | 2.34% | 2.04% | 2.51% | 2.59% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% | 3.29% | 2.38% |
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 3.85% | 4.24% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% | 3.40% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWBGX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWBGX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.43%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.