Сравнение SWNTX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и SWBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SWBGX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWBGX по среднегодовой доходности: 1.57% против 7.54% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWBGX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.
Доходность на риск
SWNTX vs. SWBGX — Ранг доходности на риск
SWNTX
SWBGX
Сравнение SWNTX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | SWBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.93 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.82 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 8.38 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.58 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWBGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWBGX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SWBGX в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWBGX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -40.37% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -7.57% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -23.97% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -23.97% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -4.28% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -5.44% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.64% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWBGX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.98%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 3.74% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 5.91% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 10.24% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 11.00% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 10.95% | -7.39% |