Сравнение SWNTX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или SWBGX.
Основные характеристики
| SWNTX | SWBGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.76% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 6.77% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 3.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.82% | 7.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.53% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.81 | 17.80 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 3.02% | 8.13% |
| Макс. просадка | -12.93% | -40.37% |
| Текущая просадка | -2.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWBGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWBGX
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWBGX по среднегодовой доходности: 1.53% против 6.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWBGX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWBGX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SWBGX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.41% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.02% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWBGX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWBGX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.51%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.