PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNTX с SWBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWNTX и SWBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40%
5.29%
SWNTX
SWBGX

Доходность по периодам

С начала года, SWNTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWBGX по среднегодовой доходности: 1.54% против 6.27% соответственно.


SWNTX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.97%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

SWBGX

С начала года

10.28%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

5.29%

1 год

16.56%

5 лет (среднегодовая)

6.76%

10 лет (среднегодовая)

6.27%

Основные характеристики


SWNTXSWBGX
Коэф-т Шарпа2.052.17
Коэф-т Сортино3.083.08
Коэф-т Омега1.471.42
Коэф-т Кальмара0.802.18
Коэф-т Мартина8.2913.84
Индекс Язвы0.73%1.23%
Дневная вол-ть2.96%7.85%
Макс. просадка-12.93%-40.37%
Текущая просадка-2.02%-1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNTX и SWBGX

SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.


SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
График комиссии SWNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SWBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWNTX и SWBGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNTX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNTX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.052.17
Коэффициент Сортино SWNTX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.083.08
Коэффициент Омега SWNTX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.42
Коэффициент Кальмара SWNTX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.802.18
Коэффициент Мартина SWNTX, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.2913.84
SWNTX
SWBGX

Показатель коэффициента Шарпа SWNTX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWBGX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNTX и SWBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.17
SWNTX
SWBGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNTX и SWBGX

Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SWBGX в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™
3.41%3.06%2.33%1.67%1.97%2.31%2.42%2.34%2.24%2.22%2.30%2.38%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
2.04%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SWNTX и SWBGX

Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-1.48%
SWNTX
SWBGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNTX и SWBGX

Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.49%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
2.01%
SWNTX
SWBGX