PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с VEMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 6.93%/yr for VEMPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью 14.93%.

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

VEMPX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.15%
3 года*
20.16%
5 лет*
6.93%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		14.93%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%0.34%

Correlation

The correlation between SWMCX and VEMPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.96

The correlation between SWMCX and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWMCX и VEMPX

Секторы
SWMCX
VEMPX

Промышленность

18.4%
19.3%

Технологии

17.2%
19.8%

Финансовые услуги

12.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.7%

Здравоохранение

8.7%
13.3%

Энергетика

7.2%
5.1%

Недвижимость

7.0%
6.0%

Коммунальные услуги

6.1%
2.0%

Сырьевые материалы

4.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.3%

Промышленность

SWMCX
18.4%
VEMPX
19.3%

Технологии

SWMCX
17.2%
VEMPX
19.8%

Финансовые услуги

SWMCX
12.5%
VEMPX
14.6%

Потребительский циклический сектор

SWMCX
11.2%
VEMPX
9.7%

Здравоохранение

SWMCX
8.7%
VEMPX
13.3%

Энергетика

SWMCX
7.2%
VEMPX
5.1%

Недвижимость

SWMCX
7.0%
VEMPX
6.0%

Коммунальные услуги

SWMCX
6.1%
VEMPX
2.0%

Сырьевые материалы

SWMCX
4.3%
VEMPX
4.2%

Потребительский защитный сектор

SWMCX
4.1%
VEMPX
2.7%

Коммуникационные услуги

SWMCX
3.4%
VEMPX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Доходность на риск

SWMCX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXVEMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.87

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.61

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.13

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.09

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и VEMPX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и VEMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-41.62%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-10.25%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-26.83%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-36.32%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-7.97%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.89%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и VEMPX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.69%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.46%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

17.17%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

22.34%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.36%

-1.72%

Сравнение комиссий SWMCX и VEMPX

И SWMCX, и VEMPX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и VEMPX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VEMPX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWMCX and VEMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEMPX has higher volatility (4.69%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs VEMPX's -41.62%.

VEMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и VEMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор