Сравнение SWMCX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%.
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SWTSX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMCX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWMCX
SWTSX
Сравнение SWMCX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.18 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SWTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SWTSX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SWTSX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -54.60% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.42% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.40% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -6.20% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -10.63% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.59% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SWTSX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 5.61% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.87% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 18.70% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.45% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 18.59% | +2.18% |