PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с SWLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between SWMCX and SWLGX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SWMCX and SWLGX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SWMCX и SWLGX

Секторы
SWMCX
SWLGX

Промышленность

18.4%
5.7%

Технологии

17.2%
51.4%

Финансовые услуги

12.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
13.2%

Здравоохранение

8.7%
7.1%

Энергетика

7.2%
0.4%

Недвижимость

7.0%
0.4%

Коммунальные услуги

6.1%
0.3%

Сырьевые материалы

4.3%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
13.2%

Промышленность

SWMCX
18.4%
SWLGX
5.7%

Технологии

SWMCX
17.2%
SWLGX
51.4%

Финансовые услуги

SWMCX
12.5%
SWLGX
5.4%

Потребительский циклический сектор

SWMCX
11.2%
SWLGX
13.2%

Здравоохранение

SWMCX
8.7%
SWLGX
7.1%

Энергетика

SWMCX
7.2%
SWLGX
0.4%

Недвижимость

SWMCX
7.0%
SWLGX
0.4%

Коммунальные услуги

SWMCX
6.1%
SWLGX
0.3%

Сырьевые материалы

SWMCX
4.3%
SWLGX
0.3%

Потребительский защитный сектор

SWMCX
4.1%
SWLGX
2.7%

Коммуникационные услуги

SWMCX
3.4%
SWLGX
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

SWMCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.85

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.50

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.76

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

5.92

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и SWLGX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-32.69%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-16.16%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-23.30%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-32.69%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-7.05%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.80%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и SWLGX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 3.27% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.59%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

15.40%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

21.49%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.68%

-2.04%

Сравнение комиссий SWMCX и SWLGX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и SWLGX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SWLGX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Часто задаваемые вопросы

SWMCX and SWLGX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.30%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор