PortfoliosLab logo
Сравнение SWLGX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWLGX и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.74%
63.64%
SWLGX
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLGX:

0.53

QQQM:

0.49

Коэф-т Сортино

SWLGX:

0.90

QQQM:

0.85

Коэф-т Омега

SWLGX:

1.13

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWLGX:

0.57

QQQM:

0.54

Коэф-т Мартина

SWLGX:

2.04

QQQM:

1.87

Индекс Язвы

SWLGX:

6.55%

QQQM:

6.58%

Дневная вол-ть

SWLGX:

25.07%

QQQM:

24.96%

Макс. просадка

SWLGX:

-33.28%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

SWLGX:

-13.91%

QQQM:

-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -8.44%.


SWLGX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.65%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-8.44%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWLGX и QQQM

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLGX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLGX: 0.53
QQQM: 0.49
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLGX: 0.90
QQQM: 0.85
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLGX: 1.13
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLGX: 0.57
QQQM: 0.54
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLGX: 2.04
QQQM: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.49
SWLGX
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и QQQM

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности QQQM в 0.65%


TTM2024202320222021202020192018
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и QQQM

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-13.24%
SWLGX
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и QQQM

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 16.81% и 16.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
16.58%
SWLGX
QQQM