Сравнение SWLGX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLGX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 5.52% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и QQQM
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SWLGX
QQQM
Сравнение SWLGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLGX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.09 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.68 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.02 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.35 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLGX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и QQQM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и QQQM
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и QQQM
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLGX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -35.04% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -12.55% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -35.04% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -7.86% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -8.47% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.44% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и QQQM
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.73% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLGX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.58% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.79% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 22.45% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 22.24% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.26% | +0.55% |