Сравнение SWLGX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или QQQM.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и QQQM
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 23.97%.
SWLGX
30.58%
2.38%
15.08%
36.14%
19.56%
N/A
QQQM
23.97%
1.85%
11.69%
30.48%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SWLGX | QQQM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 10.99 | 8.32 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 16.74% | 17.34% |
| Макс. просадка | -32.69% | -35.05% |
| Текущая просадка | -1.24% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и QQQM
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWLGX и QQQM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и QQQM
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QQQM в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.65% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и QQQM
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и QQQM
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 5.31% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.