PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWLGX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWLGXQQQM
Дох-ть с нач. г.31.71%26.04%
Дох-ть за 1 год43.45%38.75%
Дох-ть за 3 года10.10%9.70%
Коэф-т Шарпа2.622.23
Коэф-т Сортино3.362.93
Коэф-т Омега1.481.40
Коэф-т Кальмара3.352.87
Коэф-т Мартина13.1910.47
Индекс Язвы3.34%3.71%
Дневная вол-ть16.80%17.42%
Макс. просадка-32.69%-35.05%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWLGX и QQQM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и QQQM

С начала года, SWLGX показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 26.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.35%
16.56%
SWLGX
QQQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWLGX и QQQM

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWLGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 13.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.19
QQQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 10.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.47

Сравнение коэффициента Шарпа SWLGX и QQQM

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.23
SWLGX
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и QQQM

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QQQM в 0.64%


TTM202320222021202020192018
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.51%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.64%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и QQQM

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SWLGX
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и QQQM

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 5.10% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
5.16%
SWLGX
QQQM