PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWLGX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 12.64%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

SWLGX

1 день
2.78%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
9.82%
С начала года
5.31%
1 год
14.32%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
17.30%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWLGX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		5.31%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%-1.82%

Correlation

The correlation between SWLGX and QQQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.97

The correlation between SWLGX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLGX и QQQ

Секторы
SWLGX
QQQ

Технологии

54.2%
60.9%

Коммуникационные услуги

16.2%
13.1%

Промышленность

9.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.7%

Здравоохранение

5.4%
3.6%

Финансовые услуги

4.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.3%

Энергетика

0.5%
0.5%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%
1.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Технологии

SWLGX
54.2%
QQQ
60.9%

Коммуникационные услуги

SWLGX
16.2%
QQQ
13.1%

Промышленность

SWLGX
9.0%
QQQ
2.7%

Потребительский циклический сектор

SWLGX
8.3%
QQQ
10.7%

Здравоохранение

SWLGX
5.4%
QQQ
3.6%

Финансовые услуги

SWLGX
4.3%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

SWLGX
1.2%
QQQ
6.3%

Энергетика

SWLGX
0.5%
QQQ
0.5%

Недвижимость

SWLGX
0.4%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

SWLGX
0.3%
QQQ
1.1%

Сырьевые материалы

SWLGX
0.3%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQMSWLGX с SFLNX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SWLGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWLGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLGXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.47

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.05

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.40

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

7.62

-5.14

SWLGX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и QQQ

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-82.97%

+50.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-11.96%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-22.77%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-35.12%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.76%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-32.61%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.77%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и QQQ

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.12% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.44%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

16.38%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

19.56%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

22.97%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

22.53%

+0.17%

Сравнение комиссий SWLGX и QQQ

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и QQQ

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWLGX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to SWLGX (7.12%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор