Сравнение SWLGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или QQQ.
Основные характеристики
| SWLGX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.22% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 42.61% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 10.49% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.03% | 21.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 12.73 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 17.32% |
| Макс. просадка | -32.69% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и QQQ
С начала года, SWLGX показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и QQQ
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и QQQ
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и QQQ
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и QQQ
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.05% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.